الفوركس التحوط نسبة

نسبة التحوط ما هي نسبة التحوط تقارن نسبة التحوط بين قيمة المركز المحمي من خالل استخدام التحوط مع حجم المركز بأكمله. وقد تكون نسبة التحوط أيضا مقارنة بين قيمة العقود الآجلة المشتراة أو المباعة لقيمة السلعة النقدية التي يتم التحوط لها. انخفاض نسبة التحوط على سبيل المثال، تخيل أنك تحتجز 10،000 في الأسهم الأجنبية، مما يعرضك لمخاطر العملة. إذا قمت بتحوط مبلغ 5،000 سهم من حقوق الملكية مع مركز عملة، فإن نسبة التحوط الخاصة بك هي 0.5 (50 100). وهذا يعني أن 50 من مركز رأس المال الخاص بك محمي من مخاطر سعر الصرف. وتعتبر نسبة التحوط مهمة للمستثمرين في العقود الآجلة، حيث أنها تحدد وتقلل من المخاطر الأساسية. الحد األدنى للتغير نسبة التحوط إن الحد األدنى لمعدل التحوط هو المهم عند التحوط عبر الحدود، والذي يهدف إلى تقليل التباين في قيمة المراكز. إن الحد األدنى لنسبة التحوط أو نسبة التحوط األمثل هو نتاج معامل االرتباط بين التغيرات في األسعار الفورية واألسعار المستقبلية ونسبة االنحراف المعياري للتغيرات في السعر الفوري إلى االنحراف المعياري لسعر العقود اآلجلة. بعد احتساب نسبة التحوط المثلى، يتم احتساب العدد الأمثل للعقود اللازمة للتحوط من خلال قسمة المنتج على نسبة التحوط المثلى ووحدات المركز المغطى من خلال حجم العقود الآجلة. مثال مثال على التحوط على سبيل المثال، افترض أن شركة طيران تخشى أن يرتفع سعر وقود الطائرات بعد أن يتداول سوق النفط الخام على مستوى منخفض. وتتوقع شركة الطيران شراء 15 مليون غالون من وقود الطائرات خلال العام المقبل، وتريد التحوط من عملية الشراء. ومع ذلك، لا توجد عقود آجلة كافية متاحة للتحوط من شراء الشركة بالكامل. نفترض أن العلاقة بين العقود الآجلة للنفط الخام والسعر الفوري للوقود النفاث هي 0.95، وهي درجة عالية من الارتباط. على مدى السنوات الثلاث الماضية، والانحراف المعياري لنسبة مئوية التغيرات في العقود الآجلة للنفط الخام هو و بقعة سعر وقود الطائرات هو 6 و 3، على التوالي. وبالتالي، فإن الحد األدنى لمعدل التحوط هو 0.475، أو) 0.95) 36 ((. عقد العقود الآجلة للنفط الخام في بورصة تكساس الغربية المتوسطة (تكساس) يبلغ حجم العقد 1000 برميل، أو 42،000 غالون. ويبلغ العدد الأمثل للعقود 170 عقدا، أو (0.475 15 مليون) 42.000 عقد. وبالتالي، فإن شركة الطيران شراء 170 نيمكس خام غرب تكساس الوسيط العقود الآجلة للنفط الخام. التحوط و هيدج انضم مايو 2007 الحالة: عضو 149 المشاركات الوقت سلسلة يوروس مقسوما على أوسشف يعطي RATIO1 (مؤشر التحميل أدناه) سلسلة الوقت غبوسد مقسوما على أودوس يعطي RATIO2 ( مؤشر التنزيل أدناه) سلسلة الوقت RATIO1 مقسوما على RATIO2 يعطي راتيو (مؤشر التنزيل أدناه) مقارنة وروسدشفشف RATIO1 إلى غبوسداودوسد RATIO2. تحليل أداء الأداء على RATIO1 مقابل. RATIO2 يعطي موجبة سلبية أو إيجابية. - كوريلاتيون هي واحدة من متطلبات التحقق من سبب هذه الاستراتيجية: بعد القيام بايرس-ترادينغ على الرغم من أنني لاحظت أن بعض الوقت الذي يدخل والمربحة سالبة بين اثنين من الصكوك الفردية، وإلغاء تلك المخاطر هي للتحكم في هيدج ، لذا فإن معدل واحد هو سالب بينما نسبة أخرى هو إيجابي. على سبيل المثال، عادة كنت سوف تواجه اليورو مقابل الدولار الأميركي مع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، شراء اليورو مقابل الدولار الأميركي وبيع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار أو فيرسا فيرسا، تعتمد على نسبة. الآن سوبوس ذي هيدج يذهب ضدك، وكنت سلبية على الربح الخاص بك. هنا هو موضع التحوط الآخر سيكون إيجابيا. لذلك إلى السيطرة على التحوط، وأنا لاحظت أن RATIO1 ضد. RATIO2 له تراكب سلبية، أي يعني عندما يكون معدل RATIO1 RATIO2 هو 2 انحرافات معيارية بعيدا عن المعنى، سوف تقوم ببيع RATIO1 وبيع RATIO2 (ارتباط سلبي، نسبة لمس شريط بولينجر علوي، ذروة شراء) شراء RATIO1 وشراء RATIO2 (ارتباط سلبي، (تذبذب الموجات فوق البولينجر، ذروة البيع) شراء RATIO1 و شراء RATIO2 (علاقة إيجابية، نسبة تلامس نطاق الرفع العلوي، ذروة الشراء) سو فور إكسامبل إف راتيو من RATIO1 RATIO2 هو تجاوز على السلب السلبي، كنت سوف تبيع راتيو 1 وبيع راتيو 2 الذي يساوي، بيع اليورو مقابل الدولار الأميركي، بيع أوسشف، بيع غبوسد، شراء أودوس. نو ستوبلوس هو مجموعة، منذ اثنين من الأدوات ستكون إيجابية واثنين سيكون سلبيا. أيضا، قبل الدخول، تحليل كوريلاتيون بين: يوروس مقابل. أوسشف يوروس فس. أودوس غبوسد VS. أودوس أوسشف فس. غبوسد أودوس مقابل. أوسشف يوروس فس. غبوسد ملاحظة: تحليل التذبذب لكل ما سبق يجب القيام به على 15M، 30M، 1H، 4H، 1D لمدة 30،90،180 فترة الخروج عندما يستعيد معدل العودة إلى مي لقد تم اختبار هذا وعندما تتعامل بشكل عام، فإن العوائد قد انخفضت ، ومع هذا التحوط ذي هيدج كونسيبت العوائد هي أصغر من ذلك بكثير، ولكن كنت محمي ضد الربح السالب على التحوط بسيط حيث كنت فقط بيع اليورو مقابل الدولار الأمريكي وشراء الجنيه الإسترليني. لأنه مع هذا: عندما RATIO1 سلبية، و RATIO2 أخرى هو إيجابي. بسبب الإملاء السلبي بين راتيو 1 و RATIO2. أوف-كورس، إذا بدأت جميع الإهانات كسر أسفل، وجميع من بداية تبدأ يتأرجح مثل مجنون، ثم ياه هذا هو الخطر، ولكن افترض أن هذا التصحيح هو عالية على إطارات الوقت مختلفة. ملاحظة: عند إدخال مع هذه الأزواج 4، يوروس، أوسدشف، غبوسد، أودوس، لاحظ أن هناك ارتباط بين جميع أزواج. أي. يوروس يمكن تحوطها مع أوسدشف، يوروس يمكن التحوط مع غبوسد، يوروس يمكن التحوط مع أودوس، غبوسد يمكن التحوط مع أوسدشف، و أودوسد يمكن التحوط مع أوسدشف. لذلك عموما، اعتمادا على الارتباط بين نسبة 1 و rate2، يمكنك الإعداد للتحوط عبر 4 أزواج. وفيما يلي مؤشرات هذه الاستراتيجية: 1. مؤشر ارتباط نسبة 1 مقابل نسبة 2 2. نسبة 1 مؤشر ل يوروسدشف 3. نسبة 2 مؤشر ل غبوسدودوسد 4. مؤشر نسبة ل 1 نسبة 2. (ووردوسدشف غبوسدودوسد) 5. قالب لإعداد المؤشر، مؤشرات الارتباط لديه خلل: إعداد ثلاثة مؤشرات مختلفة للارتباط، واحدة لمدة 30 فترات، 90 فترات، 180 فترات، بحيث تظهر الأطر الزمنية ارتباط مختلفة 1. عند تحميل مؤشر الارتباط لنسبة 1 مقابل نسبة 2، فإن قيم الارتباط لن تظهر على الفور، عليك أن تتحول إلى مخطط آخر، وانتظر القراد لتحديث صفائف البيانات، وعندئذ فقط سيتم عرض الارتباط لنسبة 1 مقابل نسبة 2 . التبديل أساسا إلى مخطط آخر، ومن ثم العودة بعد التحديثات البيانات، وسوف تظهر معلومات الارتباط. مؤشر راتيو 1: نوع الزوج 1، نوع الزوج 2 2. هذا ليس لديها خلل، ولكن لتطبيق البولنجر العصابات لهذه النسبة، لديك للعثور على مؤشر الفرقة بولينجر على الإطار الأيسر من ميتاترادر، ثم اسحب مؤشر بب على نافذة نسبة، وعندما تأتي الخيارات، حدد القيم المناسبة الخاصة بك لفترة و بب نطاقات لتظهر لديك ل كوت تنطبق على: بيانات المؤشر الأول كوت. فقط بهذه الطريقة سوف تظهر العصابات. نسبة 2 مؤشر نوع الزوج 1، نوع الزوج 2 3. لديك لتطبيق نفس عملية بب الفرقة كما هو الحال في العملية السابقة. التحوط مؤشر التحوط النوع في الزوج 1، الزوج 2، الزوج 3، الزوج 4 4. لتطبيق نطاقات البولينجر على هذه المؤشرات، وتطبيق الخطوات من أعلاه، والعثور على مؤشر بب، اسحبه على نسبة، حدد: بيانات المؤشر الأول في تطبيق على النافذة. يرجى التعليق على ما كنت تفكر وما هي أفضل قواعد لاستخدام هذا النظام. ما الذي تفكر به في التعامل مع التحوط، قارن يوروسغبغبوسد RATIO1 إلى غبوسداودوسد RATIO2. تحليل أداء الأداء على RATIO1 مقابل. RATIO2 يعطي موجب سلبي (ليس دائما). سبب هذه الإستراتيجية: بعد القيام بالأعمال التجارية، على الرغم من أني لاحظت أن بعض الأسباب التي تدخلها والمربحة سالبة بين اثنين من الأدوات الفردية، وإلغاء تلك المخاطر هي للتحكم في التحوط، لذلك أن أحد الزوج هو سلبي بينما الآخر هو إيجابي. يبدو أن بيان سيمبلير من النموذج الخاص بك هو يوروسودوسد. في الواقع، وهذا سيكون النتيجة النهائية للنظام الخاص بك. ومع ذلك، فإن أزواج مكافحة الارتباط الكلاسيكية هي يوروسدشف، مما يدل على علاقة تاريخية أفضل. وأعتقد أن أفضل استراتيجية للتحوط هي نظام أمب ريفرسيكوت، الذي لا يعتبره الكثيرون نظاما تحوطيا. ومع ذلك، فمن أفضل التحوط لأنه ينطوي على نفس زوج العملات، ولكن الذهاب مع الاتجاه في إطار زمني محدد أو ضمن نطاق معين نقطة. يبدو أن بيان سيمبلير من النموذج الخاص بك هو يوروسودوسد. في الواقع، وهذا سيكون النتيجة النهائية للنظام الخاص بك. ومع ذلك، فإن أزواج مكافحة الارتباط الكلاسيكية هي يوروسدشف، مما يدل على علاقة تاريخية أفضل. وأعتقد أن أفضل استراتيجية للتحوط هي نظام أمب ريفرسيكوت، الذي لا يعتبره الكثيرون نظاما تحوطيا. ومع ذلك، فمن أفضل التحوط لأنه ينطوي على نفس زوج العملات، ولكن الذهاب مع الاتجاه في إطار زمني محدد أو ضمن نطاق معين نقطة. نعم، لم أفكر في ذلك منذ يتم إلغاء غبوسد الخروج طويلة وقصيرة. ولكن هذه المراكز 4 يتم فتح فقط من هذا القبيل بسبب ارتباط سلبي. عندما يكون الارتباط موجبا بين نسبة 1 ونسبة 2 ونسبة النسبة 1rio2 هي ذروة البيع، وهذا يساوي: طويلة أوروس، غبوسد قصيرة و غبوسد قصيرة، أودوس طويلة. في هذا السيناريو، غبوسد لا يلغي، ما رأيك في هذا السيناريو أنا لا أتفق معكم على استراتيجية أمبير ريفرسيكوت كوتوستوب لأنه ليس استراتيجية محايدة الدولار، وعدم إلغاء التقلبات بها. حيث كما هو الحال مع يوروس قصيرة وطويلة غبوسد أو العكس بالعكس. فتح في نفس الوقت، يتم إلغاء التقلب إذا كان الارتباط مرتفع. والسبب الآخر الذي لا أحب استراتيجيات اتجاه واحد هو لأنني لا يمكن أن تثق جهاز كمبيوتر مع التداول الآلي، لأنه يمكن أن تهب الحساب. التحوط الحقيقي يلغي التقلب ويسمح لي أن أثق في الكمبيوتر مع التداول. ولكن بالطبع، لدينا جميعا نظمنا الخاصة، وأنا لا أحترم رأيك في الاستراتيجية. هذه الطريقة تبدو واعدة. هل أحرزت أي تقدم إيف كان يلعب مع ارتباط اليورو مقابل الدولار الأميركي و غبوسد مع بعض النجاح المحدود، ولكن إضافة زوج ثالث (أودوس) يمكن أن تزيد من الحد من المخاطر إذا فعلت بشكل صحيح. لم أفكر في شيء من هذا القبيل. بيإم لي إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مع الاختبار. وسوف أقوم بإعداد بعض الاختبارات الأولية في إكسيل لمعرفة ما هي الإمكانات. نعم لم أحرز تقدما، وأساسا منذ إلغاء غبوسد خارج، أنا مجرد تداول يوروس و أودوسد عندما يكون مؤشر نسبة 1 في المائة هو ذروة البيع أو ذروة الشراء (انظر الرسم البياني أعلاه). إم اختبار هذا ميت ميترادر، تتم العملية يدويا الآن، ولكن بمجرد أن أرى أنه يعمل، سوء أتمتة ذلك 100. ولكن كنت تتحدث عن التحوط الثلاثي، من تجربتي أنها ليست التحوط الحقيقي، لأنه مفتوح ل تقلب زوج واحد (يوروس أو أودوس أو غبوسد). أي واحد من أولئك الذين لا يتصرفون بشكل صحيح يمكن أن تأكل الأرباح الخاصة بك بسهولة. مع التحوط الحقيقي، يتم إلغاء التقلبات خارج، فقط أن ننتظر حتى تغييرات الارتباط لتحقيق الربح. شراء يوروس، شراء غبوسد، بيع غبوسد، شراء أوسد. لذلك هو نفسه مع شراء يوروس وشراء أودوس (لأنه يتم إلغاء غبوسد عن طريق التحوط) كيف إذا كانت أسعار يوروس و أودوس ينخفض ​​نعم، وهذا هو المنصب الأصلي، أنا تعديل أزواج إلى ما يلي. سبق أن نشرت التحوط التحوط مع وروسغبوسد. و غبوسدودوسد. تم إلغاء غبوسد، ومنذ ذلك الحين، وجدت 4 أزواج مختلفة تسمح للتحوط التحوط، وليس لديها أي عملة إلغاء ذلك الذاتي. لقد وجدت أن نسب يوروسدشف و غبوسدودوسد لها علاقة سلبية. هذا المزيج من الأزواج يسمح للتحوط من التحوط. عندما نسبة نسبة 1 نسبة ذروة البيع، أدخل مع (وورد طويلة، أوسدشف طويلة) مقابل (غبوسد طويلة، قصيرة أودوسد). على افتراض أن النسبة 1 مقابل النسبة 2 لها ارتباط سلبي عال، عندما تكون النسبة 1 موجبة في الربح، فإن النسبة 2 ستكون سلبية في الربح. بهذه الطريقة محمية التحوط مع التحوط. أشياء بالطبع يمكن أن تذهب الخطأ منذ يتم فتح 4 أزواج مختلفة في نفس الوقت. لاحظ أيضا أن يوروس هو التحوط مع: أوسشف و أودوسد. ويتم تحوط غبوسد مع: أودوسد و أوسشف. لذلك هناك ارتباط كبير بين 4 أزواج، وليس فقط نسبة 1 مقابل نسبة 2. وهذا من شأنه أن يقلل من المخاطر أكثر من ذلك. هل أنا الصحيح على هذا المفهوم تحميل اليومي بيانات سعر الإغلاق من ميتاتريدر، أسعار إغلاق الواردات من يوروس، أوسدشف، غبوسد، أودوسد إلى التفوق. تقسيم أسعار اليورو عن طريق أوسشف الأسعار للحصول على نسبة 1. تقسيم أسعار غبوسد حسب أسعار أودوس للحصول على نسبة 2. تقسيم نسبة 1 الأسعار بنسبة 2 الأسعار للحصول على هدجيراتيو هدجيراتيو. في إكسيل استخدام وظيفة الارتباط لإجراء تحليل الارتباط على نسبة 1 مقابل نسبة 2. للأشخاص الذين يعرفون رمز يبدو وكأنه جدا، بسيطة جدا للقيام به. أي شخص هنا يمكن أن تجعل من هناك رجل، تريندشيسر، أن المساعدة في مساعدة آخر في موضوع آخر ولكن أنا ألريدي جيف طلب منه أن يجعل استراتيجية أخرى، وأعتقد أنه مشغول. ربما أطلب منه أن يفعل ذلك. ولكن كما رأيت في الرسوم البيانية لديك ألريدي ديك مؤشر لإظهار جميع النسب المطلوبة، لا